Nanashi-soft○プログラマ専用○Windows gcc SDL○
SDLオフィシャルサイト
http://www.libsdl.org/
2008/1/1現在のトップページだと、左のDownloadの下にある SDL 1.2をクリックして、
Source Code:の下にある SDL-1.2.13.tar.gzをクリックする事でダウンロードできます
UNIXの世界では一般的なtarボールからのインストールになります
Cygwinのコマンドラインから以下のように順に実行して下さい
# tar zxf SDL-1.2.12.tar.gz
# cd SDL-1.2.12
# ./configure
# make
# make install
configureの時にエラーが出た際には、恐らく必要なソフトがインストールされていない事が原因ですので、Cygwinのセットアップから必要そうなソフトをインストールして下さい